Computação eficiente de estratégias de negociação óptimas Dada a série de retorno para um conjunto de instrumentos, emph é uma função de comutação que transfere riqueza de um instrumento para outro em horários especificados. Apresentamos algoritmos eficientes para a construção de estratégias de negociação (ex post) que são ótimas em relação ao retorno total, a relação Sterling e a relação Sharpe. Essas estratégias ótimas ex post são ferramentas de análise úteis. Eles podem ser usados para analisar a quotprofitability de um marketquot em termos de negociação ideal para desenvolver benchmarks contra os quais o comércio real pode ser comparado e, dentro de um quadro indutivo, os negócios ideais podem ser usados para ensinar sistemas de aprendizagem (preditores) que são então Usado para identificar futuras oportunidades comerciais. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente, pois os arquivos podem ser grandes. Computação eficiente de estratégias de negociação óptimas Victor Boyarshinov e Malik Magdon-Ismail Resumo: Dado a série de retorno para um conjunto de instrumentos, um emph é uma função de comutação que transfere riqueza de um instrumento para outro em Horários especificados. Apresentamos algoritmos eficientes para a construção de estratégias de negociação (ex post) que são ótimas em relação ao retorno total, a relação Sterling e a relação Sharpe. Essas estratégias ótimas ex post são ferramentas de análise úteis. Eles podem ser usados para analisar a rentabilidade de um mercado em termos de negociação ideal para desenvolver benchmarks contra os quais o comércio real pode ser comparado e, dentro de um quadro indutivo, os negócios ideais podem ser usados para ensinar sistemas de aprendizagem (preditores) que são então Usado para identificar futuras oportunidades comerciais. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML Text More papers in Papers from arXiv. org Dados da série mantidos pelos administradores do arXiv (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. Seu trabalho está faltando no RePEc Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as perguntas frequentes do EconPapers ou envie um e-mail para.
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